• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصادی » بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران
    کد خبر : 2012157

    بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران

    بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهرانReviewed by on Feb 19Rating: چکیده در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد DCC-GARCH مدل‌سازی و تأثیر شوک‌های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات…

    بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهرانReviewed by on Feb 19Rating:

    چکیده

    در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد DCC-GARCH مدل‌سازی و تأثیر شوک‌های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست‌نمایی نشان می‌دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دوره قبل بر تغییر بازده بازار منفی است. شوک‌‌های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، آثار تقویمی، و پخش اخبار بد تلاطم بازده سهام و رشد حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، یافته‌‌های تحقیق بیانگر آن است که تأثیر شوک‌‌های مثبت و منفی و اخبار خوب و بد بر تلاطم نرخ رشد حجم معاملات و تغییرات بازده بازار و همبستگی بین آن‌ها نامتقارن است و همبستگیِ بین تغییرات بازده بازار و رشد حجم معاملات غیرخطی و تابعی از زمان است.

    کلیدواژه ها: آثار تقویمی؛ بازده سهام؛ تلاطم بازار؛ حجم معاملات؛ مدل دومتغیره DCC-GARCH؛ همبستگی نامتقارن

    نویسندگان:

    محمدنبی شهیکی تاش: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

     محمد میرباقری جم: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان  

    فصلنامه تحقیقات اقتصادی – دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴.

    برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.