• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصادی » بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH
    کد خبر : 2009319

    بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH

    بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCHReviewed by on Feb 15Rating: چکیده این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی ­های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می­ کند. از آنجا که سرمایه­گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و…

    بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCHReviewed by on Feb 15Rating:

    چکیده

    این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی ­های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می­ کند. از آنجا که سرمایه­گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­ شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش ­های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه ­گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی ­­شان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده ­های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۳۸۹ و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6[1]، همبستگی متغیر با زمان دارایی­ های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[2] بررسی شده است.      تحلیل­ ها در وضعیت بحران مالی جهانی (۲۰۰۸) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می­ دهد که همبستگی شرطی بین دارایی­ ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی­ های پویا بین دارایی­ های مختلف شده است.
    [۱]. از مجموعه نرم افزاری OX6 [2]. Dynamic Conditional Correlation- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

    کلیدواژه ها: قیمت نفت؛ قیمت سکه؛ نرخ ارز؛ همبستگی پویا؛ DCC-GARCH

    نویسندگان:

    شادی امیری: کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

     مسعود همایونی فر: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

     مصطفی کریم زاده: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

    محمد علی فلاحی: استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

    فصلنامه پژوهشهای اقتصادی – دوره ۱۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴.

    برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.